- Заглавие: АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ
- Год актуализации: 2012
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
ЭКОНОМИКА
- Биб. карточка:
АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ [Финансовые вычисления.Теор.и практ.: Уч.-справ.пос. /Я.С.Мелкумов -2 изд. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016-408с(П)]
- Источник публикации: Финансовые вычисления: справочник
- Фрагмент статьи: АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ Инвестор, вкладывающий свои сбережения в ценные бумаги, же- лая снизить финансовый риск, производит диверсификацию своих бумаг, т.е. приобретает ценные бумаги различного вида. Набор ценных бумаг, находящихся в распоряжении инвестора, называ- ется портфелем ценных бумаг. Рассмотрим некоторые методы оценки портфеля облигаций. Простейший анализ портфеля облигаций заключается в оценке его полной доходности и среднего показателя изменчивости. Более сложный анализ связан с выбором структуры портфеля, т.е. дол- жен содержать рекомендации относительно того, какую долю ка- питала целесообразно вложить в тот или иной вид из циркулиру- ющих на рынке ценных бумаг. Выбор структуры портфеля в ра- боте не рассматривается. Годовая ставка
