- Заглавие: КОРРЕЛИРОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
КОРРЕЛИРОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: КОРРЕЛИРОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Понятия коррелированности, взаимосвязи, взаимозависимости финансовых операций являются одними из важнейших в финансо- вом анализе. Это связано с тем, что в реальном бизнесе коррели- рованные, взаимосвязанные финансовые операции встречаются значительно чаще, чем независимые и некоррелированные. При хеджировании, например, необходимо подбирать только коррели- рованные операции, причем коррелированные с основной опера- цией отрицательно. При диверсификации необходимо проводить либо независимые (некоррелированные) операции, либо отрица- тельно коррелированные. Ниже мы изучим основные свойства коррелированных финансовых операций. Случайные величины X и Y называются коррелированными, если их корреляционный момент (или ковариация) отличен от нуля, и некоррелированными, если он равен нулю. Корреляционный момент Kxy и коэффициент
