- Заглавие: СТОИМОСТЬ ПОД РИСКОМ (VALUE AT RISK) VAR
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
СТОИМОСТЬ ПОД РИСКОМ (VALUE AT RISK) VAR [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: СТОИМОСТЬ ПОД РИСКОМ (VALUE AT RISK, VAR) Стоимость под риском VaR рекомендована Базельским комите- том по банковскому надзору и является в настоящее время наибо- лее распространенным методом измерения и контроля рыночных и кредитных рисков в нормальных бизнес-условиях. VaR – это абсолютный максимальный размер потерь, которые можно ожидать при владении финансовым инструментом (или портфелем финансовых инструментов) в течение некоторого фик- сированного (заданного) периода времени (временного горизонта) в нормальных рыночных условиях при заданном уровне довери- тельной вероятности (рис. 3.3). Рис. 3.3. VaR (1; 98) Таким образом, VaR – это 1) наибольший ожидаемый убыток от колебания стоимости портфеля активов заданной структуры, которое может
