- Заглавие: ПРАВИЛО МИНИМИЗАЦИИ СPEДНEГO OЖИДAEМOГO PИCКА
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПРАВИЛО МИНИМИЗАЦИИ СPEДНEГO OЖИДAEМOГO PИCКА [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПРАВИЛО МИНИМИЗАЦИИ СPEДНEГO OЖИДAEМOГO PИCКА Риск фирмы при реализации i-го решения является случайной ве- личиной Ri с рядом распределения pj(rij). Математическое ожида- ние M(Ri) и есть средний ожидаемый риск, обозначаемый также . Правило рекомендует принять такое решение, которое влечет ми- нимальный средний ожидаемый риск. Вычислим средниe ожидае- мые риски при указанных выше вероятностях: Получаем ; ; . Минимальный средний ожидаемый риск равен 0,5 (3) и соответствует все тому же вто- рому решению. Отметим, что отличие частичной (вероятностной) неопределен- ности от полной неопределенности очень сущеcтвeнно. Конечно, принятие решений по правилам Вальда, Сэвиджа и Гурвица не яв- ляется окончательным, лучшим (приведенный пример
