- Заглавие: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСОВОЙ ОПЕ- РАЦИИ Для количественной оценки риска необходимо знать вероятно- сти различных исходов финансовой операции, а следовательно, и вероятности pi ее различных доходностей qi. Мы имеем случайную величину – доходность, Q, с законом распределения pi p(qi). Средней ожидаемой доходностью финансовой операции называ- ется математическое ожидание (среднее значение) случайной ве- личины Q: . Дисперсией доходности Q финансовой операции называется математическое ожидание квадрата отклоне- ния доходности от своего среднего значения, т.е. среднее значение случайной величины (q M(q))2: . Риском финансовой операции называется среднее квадратич- ное (стандартное) отклонение доходности . В теории и на практике для определения риска используется
