- Заглавие: ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ Напомним, как определяется доходность отдельной облигации (см. ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ). Если известны рыночная цена облигации, ее номинальная стоимость N, срок погашения n и купонная ставка c, то доходность к погашению определяют как решение уравнения (5.64) или эквивалентно как решение уравнения (5.65) При определении доходности портфеля облигаций она также находится как решение уравнения, в котором сумма приведенных величин общего потока доходов приравнивается к общей рыноч- ной стоимости облигаций, составляющих портфель (5.66) где Si – суммарный доход от облигаций в момент времени t i; qk – количество облигаций вида k; Pk – цена облигации вида k; m
