- Заглавие: НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИЗ ДВУХ БУМАГ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИЗ ДВУХ БУМАГ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИЗ ДВУХ БУМАГ Как и выше, в случае произвольного портфеля, рассмотрение не- отрицательного портфеля из n бумаг начнем с простейшего случая портфеля из двух бумаг. Рассмотрим вначале неотрицательный портфель из двух независимых бумаг: 12 0. (4.149) Для квадрата риска (дисперсии) портфеля имеем 2 12x12 22x22. (4.150) Найдем неотрицательный портфель минимального риска и его доходность и риск. Для этого необходимо минимизировать целе- вую функцию 2 12x12 22x22 (4.151) при условиях x1 x2 1, (4.152) x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. Это задача на условный экстремум, которая решается с помощью условий
