- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С НЕ- ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ Для нахождения портфеля максимальной эффективности с неот- рицательными компонентами необходимо решить оптимизацион- ную задачу (4.186) при условиях ITX 1; X ≥ 1. (4.187) Рассматриваемая задача является задачей линейного программи- рования. Из теории линейного программирования известно, что в оптимальном решении задачи (4.185)–(4.187) только одна пере- менная может быть отлична от нуля. Следовательно, искомый портфель состоит только из бумаги наибольшей эффективности.
