- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА С НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА С НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА С НЕОТРИЦАТЕЛЬ- НЫМИ КОМПОНЕНТАМИ Если есть безрисковая бумага, то портфель, составленный только из нее, есть искомый. Если безрисковой бумаги нет, то мат- рицу V можно считать положительно определенной. В этом случае решим оптимизационную задачу (4.188) при условиях ITX 1; X ≥ 1. (4.189) Так как допустимое множество компактно, то искомый портфель существует. Учитывая строгую выпуклость целевой функции, ли- нейность ограничения и дифференцируемость рассматриваемых функций, заключаем, что условия Куна – Таккера дают необходи- мые и достаточные условия условного минимума: XTV – IT ≥ 0, (XTV – IT)X 0, ITX 1, X ≥ 1. (4.190) Решение
