- Заглавие: ПРИМЕРЫ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ИЗ ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ БУМАГ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПРИМЕРЫ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ИЗ ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ БУМАГ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПРИМЕРЫ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ИЗ ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ БУМАГ Пусть риски ценных бумаг трех видов равны 1 1, 2 2, 3 3, а их ожидаемые доходности 1 10%, 2 20%, 3 30%. Для нахождения эффективной границы необходимо найти точку глобального минимума выпуклой функции 2(x1, x2, x3), используя условия Куна – Таккера. Поскольку ковариационная матрица доходностей ценных бумаг не вырождена, квадрат риска портфеля (4.155) является строго выпуклой функцией. Эффективный портфель с ожидаемой доходностью мы будем искать как точку минимума функции 2 на множестве ограничений. Составим функцию Лагранжа L x12 4x22 9x32 (1
