- Заглавие: ТЕОРЕМА КУНА – ТАККЕРА
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ТЕОРЕМА КУНА – ТАККЕРА [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ТЕОРЕМА КУНА – ТАККЕРА В разделе ОПТИМАЛЬНЫЕ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОРТФЕ- ЛИ мы будем рассматривать только неотрицательные портфели X ≥ 0. К условиям оптимальной задачи (4.57)–(4.59) следует доба- вить условие (4.60). Неотрицательность компонент портфеля озна- чает, что их можно теперь трактовать как ценовые (стоимостные) доли инвестиций в ту или иную бумагу портфеля. При этом, од- нако, меняется и алгоритм решения задачи, и само решение. Те- перь условия (4.58)–(4.60) определяют выпуклый многогранник, т.е. ограниченное замкнутое множество. Решение оптимальных за- дач при таких условиях (наличие ограничений не только в виде ра- венств, но и в форме неравенств) имеет свою специфику. Эти за- дачи являются
