- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ ВСЕХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКА НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ ВСЕХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКА НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ ВСЕХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКА НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО Наряду с портфелями минимального риска имеет также смысл искать и портфели максимальной эффективности из некоторого множества портфелей. Эта задача сводится к решению следующей оптимизационной задачи: найти максимум целевой функции (4.111) при условиях (4.112) ITX 1. (4.113) Прямой подход – составление функции Лагранжа и т.д. – не при- водит к решению задачи. Поэтому предлагается иной подход. Ра- нее мы получили, что для портфеля, являющегося решением за- дачи (1), при условиях ITX 1. Дисперсия и эффективность связаны формулой 2 . Изобразим эту кривую на плоскости (, V). На рис. 4.5
