- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МАРКОВИЦА МИНИМАЛЬНОГО РИСКА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЬШЕ ЗАДАННОЙ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МАРКОВИЦА МИНИМАЛЬНОГО РИСКА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЬШЕ ЗАДАННОЙ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МАРКОВИЦА МИНИМАЛЬНОГО РИСКА С ЭФ- ФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЬШЕ ЗАДАННОЙ Наряду с задачей (1), определяемой соотношениями (4.77)– (4.79), найдем портфель минимального риска из всех портфелей эффективности не менее заданной – задача (1). Такой портфель назовем оптимальным портфелем Марковица. Для этого рассмот- рим оптимизационную задачу: найти минимум целевой функции (4.95) при условиях (4.96) ITX 1. (4.97) Из строения квадратичной функции (4.91), задающей уравнение минимальной границы, видно, что задачи (1) и (1) имеют одно и то же решение при любом , а именно min , а сам портфель . При рассматриваемые задачи имеют разные решения: реше- ние задачи (1) при
