- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА ПРИ ЗАДАННОЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА ПРИ ЗАДАННОЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА ПРИ ЗАДАННОЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ Первая из этих задач была поставлена и решена Марковицем. Итак, мы рассматриваем следующую задачу: требуется найти портфель X (x1, x2, ..., xn)T, который минимизировал бы риск и обеспечивал бы заданную величину ожидаемой доходности . В математической постановке данная задача выглядит следую- щим образом: найти минимум целевой функции (4.77) при условиях (4.78) ITX 1. (4.79) Заметим, что числовой множитель в целевой функции введен для удобства. Мы ищем минимум квадрата риска, это обусловлено также техническими соображениями. Условие (4.78) обеспечивает данный уровень эффективности. Условие (4.79) следует из опре- деления вектора X. Если дополнительно
