- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА Решим еще одну оптимизационную задачу: найти портфель ми- нимального риска из всех возможных портфелей, т.е. портфелей любой эффективности. Для этого необходимо найти минимум це- левой функции (4.100) при условии ITX 1. (4.101) Функция Лагранжа в этом случае имеет вид (4.102) Приравнивая нулю производные по X, , получим систему из двух уравнений (4.103) Выразим неизвестное X из первого уравнения X V–1I (4.104) и подставим во второе уравнение системы. Получим (4.105) Для Х имеем (4.106) Итак, портфель минимального риска есть (4.107) Сама же минимальная дисперсия (4.108) Итак, обратная величина параметра численно равна минималь- ной дисперсии всех
