- Заглавие: ПОРТФЕЛИ ТОБИНА
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛИ ТОБИНА [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛИ ТОБИНА Ситуация меняется кардинально, если на рынке есть безрисковая ценная бумага. Предполагается, что доходность безрисковой бу- маги есть случайная величина, не коррелированная с доходностью других – рисковых – бумаг, поэтому при наличии безрисковой бу- маги в матрице ковариаций появляются нулевые строка и столбец, в силу чего рассуждения, использованные при рассмотрении порт- фелей Марковица, становятся неверными. Эффективность безрис- ковой бумаги обозначим f и будем считать ее положительной.
