- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ ВСЕХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКА НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ ВСЕХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКА НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ ВСЕХ ПОРТФЕЛЕЙ РИСКА НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО Наряду с задачей Тобина (4.119)–(4.121) рассмотрим оптимиза- ционную задачу: (4.136) при условиях (4.137) xf ITX 1. (4.138) Для решения задачи рассмотрим плоскость (, ) в переменных эффективность – риск (рис. 4.7). На этой плоскости изобразим ло- маную где Рис. 4.7. К нахождению портфеля максимальной эффективности из всех портфелей риска не более заданного На рис. 4.7 множество портфелей для рассматриваемой ситуации заштриховано. Итак, если фиксировать эффективность портфеля , то низшая точка заштрихованного множества, лежащая на соответствующей вертикали, есть портфель Тобина – решение задачи (4.119)– (4.121). Если же фиксировать риск
