- Заглавие: БЕЗРИСКОВАЯ БУМАГА
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
БЕЗРИСКОВАЯ БУМАГА [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: БЕЗРИСКОВАЯ БУМАГА Пусть одна из двух бумаг портфеля является безрисковой. Порт- фель из n бумаг, включающий безрисковую, носит имя Тобина, впервые исследовавшего его, и имеет свойства, существенно от- личные от свойств портфеля, состоящего только из рисковых бу- маг (см. раздел ПОРТФЕЛИ ТОБИНА). Здесь же мы рассмотрим, как влияет включение безрисковой ценной бумаги в портфель из двух бумаг. Итак, имеем две бумаги: 1(1, 0) и 2(2, 2), при этом 1 2 (иначе необходимо было бы формировать портфель (1, 0), состоя- щий только из безрисковой бумаги, и мы имели бы безрисковый портфель максимальной доходности). Имеем следующие уравнения: 1x1
