- Заглавие: НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ Для независимых бумаг 12 0. (4.32) Для квадрата риска (дисперсии) портфеля имеем 2 12x12 22x22. (4.33) Найдем портфель минимального риска и его доходность и риск, т.е. необходимо минимизировать целевую функцию 2 12x12 22x22 (4.34) при условии x1 x2 1. (4.35) Это задача на условный экстремум, которая решается с помощью функции Лагранжа. Составим функцию Лагранжа и найдем ее экс- тремум L 12x12 22x22 (x1 x2 – 1). (4.36) Для нахождения стационарных точек имеем систему (4.37) Вычитая из первого уравнения второе, получаем 12x1 22x2. Далее, используя
