- Заглавие: НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО- СТЕЙ Дисперсия портфеля из двух бумаг (4.11) Риск где 12 – коэффициент корреляции двух бумаг, i и xi – риск и ценовая доля i-й бумаги. Доходность портфеля 1x1 2x2, (4.12) где i – эффективность i-й бумаги. Условие нормировки имеет вид x1 x2 1. (4.13) Ковариация доходностей определяется как cov(ri, rj) M(ri ⋅ rj) – M(ri)M(rj). (4.14) cov(ri, rj) ijij, (4.15) где (4.16) При этом |ij| ≤ 1. (4.17) В случае независимых случайных величин (доходностей) Ri, Rj M(ri ⋅ rj) M(ri)M(rj), поэтому cov(ri, rj) 0, т.е. ковариация
