Заглавие: ПОРТФЕЛЬ ЗАДАННОГО РИСКА
Год актуализации: 2014
УДК: 33 Экономика. Экономические науки
ББК: 65 Экономика. Экономические науки
Тематики:
- ЭКОНОМИКА
- МАТЕМАТИКА
Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ ЗАДАННОГО РИСКА [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
Источник публикации: Справочник по финансовой математике
Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ ЗАДАННОГО РИСКА Пусть задан риск портфеля. Тогда портфель находится как одно- значное или двузначное (см. рис. 4.1) решение системы (4.65) Рис. 4.1. Зависимость риска портфеля из двух бумаг от его эффективности при фиксированных параметрах обеих бумаг и при увеличении коэффици- ента корреляции от –1 до 1 Выразив x2 из второго уравнения и подставив его в первое, полу- чим 2  12x12  22(1 – x1)2  21212x1(1 – x1). (4.66) Отсюда после элементарных преобразований получаем квадрат- ное уравнение для x1: x12(12 – 21212  22)  22(121 – 2)x1  (22 – 2)  0. Решая его, находим компоненту

Читать

имя пользователя
пароль