- Заглавие: ПОРТФЕЛЬ ЗАДАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ПОРТФЕЛЬ ЗАДАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ПОРТФЕЛЬ ЗАДАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В случае портфеля из двух бумаг задание эффективности порт- феля либо его риска однозначно определяет портфель (за исклю- чением случая 1 2, когда только задание риска портфеля одно- значно определяет и сам портфель, подробнее см. ниже). При задании эффективности портфеля он однозначно находится как решение системы (4.57) а при задании риска портфеля – как решение системы (4.58) Поэтому в случае портфеля из двух бумаг говорить о минималь- ной границе (минимальном риске портфеля при заданной его эф- фективности) не приходится. Рассуждения по этому поводу в не- которых учебниках являются ошибочными. Рассмотрим первый случай – задана эффективность портфеля.
