Заглавие: СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ АНТИКОРРЕЛЯЦИИ
Год актуализации: 2014
УДК: 33 Экономика. Экономические науки
ББК: 65 Экономика. Экономические науки
Тематики:
- ЭКОНОМИКА
- МАТЕМАТИКА
Биб. карточка:
СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ АНТИКОРРЕЛЯЦИИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
Источник публикации: Справочник по финансовой математике
Фрагмент статьи: СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ АНТИКОРРЕЛЯЦИИ В случае полной антикорреляции 12    –1. (4.25) Для квадрата риска (дисперсии) портфеля имеем 2  12x12  22x22  21212x1x2  12x12  22x22 – 212x1x2   (1x1 – 2x2)2. Извлекая корень из обеих частей, получаем для риска портфеля   |1x1 – 2x2|. (4.26) Допустимое множество портфелей в случае полной антикорре- ляции ценных бумаг представляет собой два отрезка (А, С) и (В, С) (рис. 4.1). В случае полной антикорреляции возможен портфель нулевого риска (точка С(0, 0)). Найдем портфель нулевого риска и его доходность. Рис. 4.1. Зависимость риска портфеля из двух бумаг от

Читать

имя пользователя
пароль