- Заглавие: СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ В случае полной корреляции 12 1. (4.21) Для квадрата риска (дисперсии) портфеля имеем Извлекая корень из обеих частей, получаем для риска портфеля (4.22) Поскольку все переменные неотрицательны, знак модуля можно опустить 1x1 2x2. (4.23) Заменяя x1 → 1 t; x2 → t, так что x1 x2 1, получим 1(1 – t) 2t. (4.24) Это уравнение отрезка (АВ), где точки А и В имеют следующие координаты: (⋅)A (1, 1); (⋅)B (2, 2). В (4.24) t пробегает значения от 0 до 1. При t 0
