- Заглавие: ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ
- Год актуализации: 2014
- УДК: 33 Экономика. Экономические науки
- ББК: 65 Экономика. Экономические науки
- Тематики:
- Биб. карточка:
ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ [Справочник по финансовой математике ISBN:978-5-16-009577-6]
- Источник публикации: Справочник по финансовой математике
- Фрагмент статьи: ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ Хотя этот случай выходит за рамки вопроса о портфеле из двух бумаг, мы рассматриваем его здесь как обобщение случая порт- феля из двух бумаг. Для независимых бумаг 12 13 23 0. (4.41) Для квадрата риска (дисперсии) портфеля имеем 2 s12x12 22x22 32x32. (4.42) Найдем портфель минимального риска, его доходность и риск, т.е. необходимо минимизировать целевую функцию 2 12x12 22x22 32x32 при условии x1 x2 x3 1. (4.43) Это задача на условный экстремум, которая решается с помощью функции Лагранжа. Составим функцию Лагранжа и найдем ее
