МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА И ЕЕ СВОЙСТВА Далее мы рассмотрим решение еще двух задач о портфеле Мар- ковица: портфеле минимального риска при эффективности не ме- нее заданной и портфеле минимального риска при произвольной эффективности. Для их решения мы будем пользоваться уже полу-
ченным решением задачи о портфеле Марковица минимального риска при заданной его эффективности, а также представлением о так называемой минимальной границе, к подробному описанию которой мы переходим. Как упоминалось выше, график зависимости минимального риска портфеля от его эффективности, т.е. график функции (4.88) называют минимальной границей. Покажем, что минимальная граница представляет собой ветвь гиперболы, уравнение которой имеет вид (4.89) Для нахождения искомого...
