ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В основе метода диверсификации (применительно к некоррели- рованным финансовым операциям) лежит следующее утвержде- ние: отношение риска (композитной) финансовой операции, со- стоящей из n некоррелированных финансовых операций, к ее сред- нему доходу обратно пропорционально и, следовательно, с ро- стом n
...
относительный риск композитной финансовой операции уменьшается. Докажем это. Пусть доход финансовой операции , тогда математическое ожидание пропорционально n: (3.33) для дисперсии Х имеем В силу некоррелированности финансовых операций, составляю- щих финансовую операцию X, , следовательно, , а . Отсюда следует, что (3.34) Таким образом, относительный риск композитной финансовой операции с ростом n уменьшается. При доказательстве утвержде- ния предполагалось, что доходы...
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852391 (дата обращения 19.06.2026)
