СРАВНЕНИЕ ГОДОВЫХ И СРОЧНЫХ РЕНТ

СРАВНЕНИЕ ГОДОВЫХ И СРОЧНЫХ РЕНТ При выборе рент необходимо сравнивать наращенные величины рент и выбирать ту из них, наращенная величина которой больше. Величина наращенной суммы ренты зависит от периода ренты и частоты начисления процентов. Если эти параметры ввести в ка-...

честве аргументов наращенной суммы ренты, то ее можно обозна- чить как S(p, k). Таким образом, S(p, k) – наращенная сумма p-крат- ной ренты с начислением процентов k раз в году. Для рент с одинаковыми сроками, членами и размерами процент- ных ставок, отличающихся лишь двумя характеристиками – крат- ностью ренты и частотой начисления процентов, из приведенных нами выше формул можно получить...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

СРАВНЕНИЕ ГОДОВЫХ И СРОЧНЫХ РЕНТ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852552 (дата обращения 19.06.2026)

СРАВНЕНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПО СЛОЖНОЙ И ПРОСТОЙ УЧЕТНЫМ СТАВКАМ

СРАВНЕНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПО СЛОЖНОЙ И ПРО- СТОЙ УЧЕТНЫМ СТАВКАМ Для банка ситуация с дисконтированием является инверсной по отношению к наращению. Так, при сроке учета менее одного года банку выгоднее проводить дисконтирование по сложной учетной ставке (рис. 1.3) (наращение – по...

простой (рис. 1.1)), а при сроке учета более одного года – по простой учетной ставке (рис. 1.3) (наращение – по сложной (рис. 1.1)). Рис. 1.3. Дисконтирование по простой (I) и сложной (II) процент- ным ставкам Для доказательства достаточно показать, что f(t)  (1 – d)t  g(t)  1 – td, если 0  t  1. f(t)  (1...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

СРАВНЕНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПО СЛОЖНОЙ И ПРОСТОЙ УЧЕТНЫМ СТАВКАМ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852484 (дата обращения 19.06.2026)

СРАВНЕНИЕ НАРАЩЕНИЯ ПО ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ СТАВКАМ ПРОЦЕНТА

СРАВНЕНИЕ НАРАЩЕНИЯ ПО ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ СТАВКАМ ПРОЦЕНТА При одной и той же ставке процента наращение по схеме про- стых процентов является более выгодным для периода наращения менее года. Для периода наращения более года выгоднее нараще- ние по схеме сложных...

процентов (рис. 1.1). Рис. 1.1. Наращение по простой (I) и сложной (II) процентным ставкам Для доказательства достаточно показать, что f(t)  (1  i)t  g(t)  1  ti, если 0  t  1; f(t)  (1  i)t  g(t)  1  ti, если t 1. Для второй производной функции f (t) имеем f''(t)  ln2(1...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

СРАВНЕНИЕ НАРАЩЕНИЯ ПО ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ СТАВКАМ ПРОЦЕНТА // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852494 (дата обращения 19.06.2026)

СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА

СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА Кроме доходности облигации необходимо также уметь оцени- вать ее риск, который связан со сроком облигации – чем больше срок до погашения, тем больше риск. Кроме непосредственно сро- ков необходимо учитывать распределение доходов во времени. Для такого...

рода оценки облигации вводят средний срок поступле- ния дохода от облигации, исследуемый в данном параграфе. Средний срок поступления дохода является средней взвешенной величиной всех видов поступлений (доходов) от облигации. В ка- честве весов берутся суммы поступлений (доходов). Отметим, что СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ОБЛИГАЦИИ отличается от СРЕДНЕГО СРОКА ЖИЗНИ ОБЛИГАЦИИ , кото- рый усредняет только сроки оплаты номинала облигаций...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852430 (дата обращения 19.06.2026)

СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ Средний срок поступления дохода портфеля облигаций в целом T0 находится как средняя взвешенная величина. В качестве весов берутся стоимости облигаций (5.70) где Tk – средний срок поступления дохода облигаций вида k. Портфель с меньшим...

средним сроком поступления дохода при прочих равных условиях имеет меньший риск, чем с более дли- тельным сроком. ...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852435 (дата обращения 19.06.2026)

СРЕДНИЙ СРОК ФИНАНСОВОГО ПОТОКА

СРЕДНИЙ СРОК ФИНАНСОВОГО ПОТОКА Средним сроком финансового потока CF  {(P0, t0), (P1, t1), (P2, t2), …, (Pn, tn)} (2.9) относительно ставки дисконтирования i называют такой момент времени t, для которого PVt(CF)  P1  P2  …  Pn....

(2.10) Последнее означает, что поток (2.9) и поток, состоящий из од- ного платежа P  P1  P2  …  Pn в момент времени t, имеют оди- наковое текущее значение. Равенство (2.10) можно переписать следующим образом: (2.11) Разлагая (1  i)-x по степеням i (при |i|  1), получим Равенство (2.11) с точностью до слагаемых второго порядка ма- лости...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

СРЕДНИЙ СРОК ФИНАНСОВОГО ПОТОКА // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852509 (дата обращения 19.06.2026)

имя пользователя
пароль