ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ Хотя этот случай выходит за рамки вопроса о портфеле из двух бумаг, мы рассматриваем его здесь как обобщение случая порт- феля из двух бумаг. Для независимых бумаг 12 13 23 0. (4.41) Для квадрата
...
риска (дисперсии) портфеля имеем 2 s12x12 22x22 32x32. (4.42) Найдем портфель минимального риска, его доходность и риск, т.е. необходимо минимизировать целевую функцию 2 12x12 22x22 32x32 при условии x1 x2 x3 1. (4.43) Это задача на условный экстремум, которая решается с помощью функции Лагранжа. Составим функцию Лагранжа и найдем ее...
ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ БУМАГИ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852464 (дата обращения 19.06.2026)
