ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОСТЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕНТОВ

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОСТЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ПРО- ЦЕНТОВ Аналогично можно рассмотреть и эквивалентность других про- центных ставок, например простой и непрерывной: (1.107) (1.108) ПРИМЕР 1.15. Найти непрерывную процентную ставку iн, эк- вивалентную простой ставке 15% для временного интервала 5 лет. Используя вторую...

формулу из (1.108), получим т.е. эквивалентная непрерывная процентная ставка iн 11,19%. ...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОСТЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕНТОВ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852506 (дата обращения 19.06.2026)

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕН- ТОВ Легко получить формулы эквивалентности простых и сложных процентов. Так, в простейшем случае однократного начисления процентов имеем S0(1  iпn)  S0(1  ic)n, (1.103) откуда (1.104) В случае m-кратного начисления процентов имеем за n...

периодов (1.105) откуда (1.106) ПРИМЕР 1.14. Найти простую процентную ставку iп, эквива- лентную сложной ставке в 15% для временного интервала в 5 лет при ежемесячном начислении процентов. Используя первую формулу из (1.106), получим т.е. эквивалентная простая процентная ставка iп 22,14%. ...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852507 (дата обращения 19.06.2026)

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В СХЕМЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В СХЕМЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ Рассмотрим процентные ставки, с использованием которых мо- жет быть описана модель процентного роста накопленной суммы в схеме сложных процентов. Если указана ставка начисления i за период начисления T, то St  S0(1 ...

i)t/T. (1.28) Если указана годовая ставка j и кратность начисления (в течение года) p, то (1.29) В этом случае говорят, что j – номинальная ставка. При непрерывном начислении процентов St  S0edt, (1.30) и сила роста  называется также непрерывной номинальной ставкой. Наконец, если указана так называемая эффективная ставка iэф, накопленная сумма определяется по формуле St  S0(1  iэф)t....

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В СХЕМЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852477 (дата обращения 19.06.2026)

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЛОЖНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕНТОВ

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЛОЖНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ПРО- ЦЕНТОВ Приравняем наращенные суммы в случае начисления сложных и непрерывных процентов за n периодов (1.109) Здесь iс – ставка сложных процентов, iн – ставка наращенных процентов. Сокращая это равенство на S0 и извлекая из обеих...

частей корень степени n (для сокращения n в показателе степени), получим (1.110) ...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЛОЖНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕНТОВ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852508 (дата обращения 19.06.2026)

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ПОТОК ПЛАТЕЖЕЙ

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ПОТОК ПЛАТЕ- ЖЕЙ Плотность потока платежей в этом случае имеет вид   R0ebt, где  – непрерывный темп прироста платежей. Найдем приведенную стоимость потока платежей за время от 0 до t: (2.23) При этом разность  ...

можно выразить через дискретный темп прироста платежей q: (2.24) Наращенная величина потока, как и прежде, находится из соот- ношения S  Aedt. (2.25) ...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ПОТОК ПЛАТЕЖЕЙ // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852514 (дата обращения 19.06.2026)

ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА

А Т Н Е Ц О Р П А К В А Т С Я А Н В И Т К Е Ф Ф Э Эффективная ставка процента – это сумма, выплачиваемая заемщику (инвестору) в конце периода начисления за каждую...

еди- ничную сумму, занятую (инвестируемую) в начале периода. Обо- значая наращенное значение единичной суммы в момент времени t через at, ставку процента – через i, а наращенное значение полной суммы – через St, имеем соответственно для первого и n-го перио- дов начисления (1.85) (1.86) Из (1.86) видно, что эффективная процентная ставка может ме- няться и меняется в зависимости от номера...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852505 (дата обращения 19.06.2026)

ЭФФЕКТИВНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА

ЭФФЕКТИВНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА Пусть dэф – годовая (эффективная) учетная ставка (ставка дис- контирования) при кратности начисления m. Эквивалентная эф- фективная учетная ставка определяется, исходя из принципа экви- валентности (1.47) откуда (1.48) или (1.49) Обратно учетная ставка d выражается через эффективную...

учет- ную ставку dэф следующим образом: (1.50) Учетная ставка d и ставка процентов i приводят за промежуток времени t к одинаковому результату, если S0(1  it)  St и S0  St(1 – dt), (1.51) т.е. (1  it)(1 – dt)  1. (1.52) Последнее равенство можно преобразовать следующим образом: (1.53) Можно записать также соотношения между номинальными став- ками наращения...

Год актуализации: 2014

Источник публикации: Справочник по финансовой математике

Тематика:

Похожее:

ЭФФЕКТИВНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА // Справочник по финансовой математике. 2014. URL branch.znanium.ru/read/852485 (дата обращения 19.06.2026)

имя пользователя
пароль